多因子LOF: 信澳量化多因子羼杂型证券投资基金(LOF)2024年第3季度陈述
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信澳量化多因子羼杂型证券投资基金
(LOF)
基金料理东谈主：信达澳亚基金料理有限公司
基金托管东谈主：中国银行股份有限公司
陈述送出日历：二〇二四年十月二十四日
信澳量化多因子羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度陈述
§1 迫切教导
基金料理东谈主的董事会及董事保证本陈述所载贵府不存在流毒纪录、误导性陈述或要紧遗漏，
并对其内容的真是性、准确性和好意思满性承担个别及连带株连。
基金托管东谈主中国银行股份有限公司凭证本基金合同章程，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
陈述中的财务想象、净值阐扬和投资组合陈述等内容，保证复核内容不存在流毒纪录、误导性
陈述或者要紧遗漏。
基金料理东谈主欢跃以淳厚信用、奋发守法的原则料理和诳骗基金钞票，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往事迹并不代表其改日阐扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募证实书。
本陈述中财务贵府未经审计。
本陈述期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金居品大略
基金简称 信澳量化多因子羼杂（LOF）
场内简称 多因子 LOF
基金主代码 166107
基金运作方式 协议型通达式
基金合同见效日 2019 年 11 月 6 日
陈述期末基金份额总和 34,284,758.36 份
利用定量投资模子，在严格戒指风险的前提下，追求钞票的永恒增
投资所在
值，力求兑现突出事迹比拟基准的投资报酬
本基金采用数目化模子启动的选股策略为主导投资策略，伙同合适
投资策略 的钞票树立策略，并依靠严格的投资顺序和风险戒指，以保证在控
制风险的前提下兑现收益最大化。
事迹比拟基准 中证 500 指数收益率*95%+银行活期入款利率(税后)*5%
本基金为羼杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金
风险收益特征
与货币阛阓基金，低于股票型基金。
基金料理东谈主 信达澳亚基金料理有限公司
基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
信澳量化多因子羼杂（LOF）A 信澳量化多因子羼杂（LOF）C
称
下属分级基金的场内简
多因子 LOF -
称
下属分级基金的交游代
码
陈述期末下属分级基金
的份额总和
信澳量化多因子羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度陈述
§3 主要财务想象和基金净值阐扬
单元：东谈主民币元
陈述期
主要财务想象 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
信澳量化多因子羼杂（LOF）A 信澳量化多因子羼杂（LOF）C
润
注：1、上述基金事迹想象不包括基金份额执有东谈主认购或交游基金的各项用度（举例，开
放式基金的认购、申购及赎回费等），计入用度后内容收益水平要低于所列数字。
扣除干系用度后的余额，本期利润为本期已兑现收益加上本期公允价值变动收益。
信澳量化多因子羼杂（LOF）A
事迹比拟基
净值增长率 净值增长率 事迹比拟基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 圭表差② 准收益率③
准差④
曩昔三个月 12.87% 1.77% 15.40% 1.90% -2.53% -0.13%
曩昔六个月 10.32% 1.49% 8.29% 1.56% 2.03% -0.07%
曩昔一年 0.26% 1.45% 1.03% 1.50% -0.77% -0.05%
曩昔三年 -25.36% 1.25% -18.01% 1.23% -7.35% 0.02%
自基金合同
见效起于今
信澳量化多因子羼杂（LOF）C
事迹比拟基
净值增长率 净值增长率 事迹比拟基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 圭表差② 准收益率③
准差④
曩昔三个月 12.65% 1.77% 15.40% 1.90% -2.75% -0.13%
曩昔六个月 9.89% 1.49% 8.29% 1.56% 1.60% -0.07%
曩昔一年 -0.54% 1.45% 1.03% 1.50% -1.57% -0.05%
曩昔三年 -27.23% 1.25% -18.01% 1.23% -9.22% 0.02%
自基金合同
-1.80% 1.34% 14.19% 1.25% -15.99% 0.09%
见效起于今
信澳量化多因子羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度陈述
比拟
信澳量化多因子羼杂（LOF）A 累计净值增长率与事迹比拟基准收益率的历史走势对比图
（2019 年 11 月 6 日至 2024 年 9 月 30 日）
信澳量化多因子羼杂（LOF）C 累计净值增长率与事迹比拟基准收益率的历史走势对比图
（2019 年 11 月 6 日至 2024 年 9 月 30 日）
§4 料理东谈主陈述
任本基金的基金司理期 证券
姓名 职务 限 从业 证实
任职日历 离任日历 年限
北京大学理学硕士。2020 年 2 月至
本基金的
冯玺祥 2023-03-15 - 4.5 年 限公司认真料理指数增强类居品。
基金司理
现任信澳量化多因子基金基金司理
信澳量化多因子羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度陈述
（2023 年 3 月 15 日于今）、信澳星
耀智选羼杂基金基金司理（2023 年
合基金基金司理（2023 年 10 月 16
日于今）、信澳宁隽智选羼杂基金基
金司理（2023 年 12 月 19 日于今）、
信澳鑫悦智选 6 个月执有期羼杂基
金基金司理（2023 年 12 月 22 日起
于今）、信澳星亮智选羼杂基金基金
司理（2024 年 1 月 30 日起于今）、
信澳星煜智选羼杂基金基金司理
（2024 年 2 月 20 日起于今）。
莱斯特大学应用数学博士。2016 年
至 2017 年于鹏华基金任金融工程
本基金的 师，2018 年加入信达澳亚基金料理
张琦 2022-03-23 - 7.5 年
基金司理 有限公司任投资司理，基金司理助
理。现任信澳量化多因子基金基金
司理（2022 年 3 月 23 日于今）。
注：1、基金司理的任职日历、离任日历为凭证公司决定细主见任职或离任日历。
本陈述期内，本基金料理东谈主严格治服《证券投资基金法》、
《证券投资基金销售料理主见》、
《公开召募证券投资基金运作料理主见》、基金合同和其他臆测法律法例、监管部门的干系规
定，依照淳厚信用、奋发守法、安全高效的原则料理和诳骗基金钞票，在严格戒指投资风险的
基础上，为基金执有东谈主谋求最大利益，莫得发生损伤基金执有东谈主利益的四肢。
本基金料理东谈主依然成立了投资决策及交游内戒指度，确保在投而已理四肢中公谈对待不同
投资组合，爱戴投资者的利益。本基金料理东谈主成立了严谨的公谈交游机制，确保不同基金在买
卖团结证券时，按照比例分派的原则在各基金间公谈分派交游量。公司对陈述期内公司所料理
的不同投资组合的举座收益率各别、分投资类别（股票、债券）的收益率各别进行了分析；利
用数据统计和重心审查价差原因相伙同的轨范，对贯穿四个季度内、不同时代窗口（日内、3
日内、5 日内）公司料理的不同投资组合同向交游价差进行了分析；对部分债券一级阛阓申购、
非公开荒行股票申购等以公司阵势进行的交游进行了审核和监控，未发现公司所料理的投资组
合存在违抗公谈交游原则的情形。
信澳量化多因子羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度陈述
本基金本陈述期内未出现相称交游的情况。本陈述期内，本公司系数投资组合参与的交游
所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量未出现跨越该证券当日成交量的 5%的情况。
投资组合司理因投资组合的投资策略而发生同日反向交游，未导致不公谈交游和利益运输。
总结三季度，A 股阛阓呈先抑后扬的态势，分阶段来看，7 月初至 9 月中旬，A 股阛阓延
续 5 月份始的下降趋势，交游量执续萎缩，两市成交额一度跌破 5000 亿，上证指数也一度跌
破 2700 点；9 月 19 日，好意思联储将联邦基金利率所在区间下调 50 个基点，9 月 24 日，央行
多方面计谋超预期发布，A 股阛阓放量反弹，成长格调跑赢价值格调，9 月末上证指数重回 3300
点上方。
指数上来说，三季度沪深 300 指数 16.07%，中证 500 指数 16.19%，中证 1000 指数 16.60%，
中证 2000 指数 17.67%，创业板指 29.21%，双创 50 指数 23.77%。行业上来说，三季度非银金
融、房地产、概述、商贸零卖涨幅居前，煤炭、石油石化、公用行状和农林牧渔涨幅居后。
格调上来看，小盘成长指数 16.09%，小盘价值指数 13.13%，中盘成长指数 12.42%，中盘
价值指数 7.33%，大盘成长指数 20.31%，大盘价值指数 11.49%。总的来说，本陈述期内，中
盘价值阐扬最差，大盘成长阐扬最优；成长格调好于价值格调。
本基金专注于“指数+”策略，采用量化轨范，通过对基准的分析，遴荐合适的因子构建模
型，在全阛阓范围内遴荐股票，并在风险模子的匡助下有用戒指对基准的偏离，所在是在一定
的追踪过错范围内兑现对基准的执续突出。相较于传统的主动量化策略，"指数+"居品愈加剧
视对基准的分析和偏离；相较于传统指数增强居品，“指数+”策略开脱了传统戒指身分股闪现
的限定，将主动风险放在更高性价比的地方。
基金以中证 500 为基准，对标中证 500 的行业和格调，诳骗多因子模子从全阛阓可投股票
池中优选模子打分高的标的来树立。其中，量化打分逻辑从基本面价值启程，概述计划个股的
估值、质料、成长性和刻下交游特征等多方面信息。咱们愈加凝视基本面信息在模子中的作用，
而不单是依赖于相对黑箱的机器学习工夫，系数因子想象和策略想象齐基于东谈主类的洞见，可解
释、可分析、可考据。在量化轨范下，在行业和格调上咱们对标中证 500，个股执仓方面会相
对散布。本陈述期内居品赢得了负的逾额收益，从归因上看，通盘三季度价值、波动率等因子
为咱们带来了正孝敬，动量、股息率、质料等因子为咱们带来了负孝敬。在改日咱们也会坚执
既有模子和策略，在格统一行业上对标基准，凝视在格统一行业内的多因子选股，施展量化投
信澳量化多因子羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度陈述
资在散布化选股和追踪过错料理方面的脾气。
纵脱陈述期末，A 类基金份额：基金份额净值为 1.0229 元，份额累计净值为 1.0229 元，
本陈述期内，本基金份额净值增长率为 12.87%，同期事迹比拟基准收益率为 15.40%。
纵脱陈述期末，C 类基金份额：基金份额净值为 0.9820 元，份额累计净值为 0.9820 元，
本陈述期内，本基金份额净值增长率为 12.65%，同期事迹比拟基准收益率为 15.40%。
本陈述期内，本基金存在贯穿六十个职责日基金钞票净值低于五千万元的情形，本基金管
理东谈主已按照法规定程向监管机构报送证实陈述并冷漠贬责有想象，纵脱陈述期末本基金钞票净值
仍未达到五千万元。
§5 投资组合陈述
占基金总钞票的比例
序号 神气 金额(元)
(%)
其中：股票 31,660,251.58 91.02
其中：债券 - -
钞票撑执证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金钞票净值比例
信澳量化多因子羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度陈述
（％）
A 农、林、牧、渔业 292,805.00 0.86
B 采矿业 1,190,030.00 3.51
C 制造业 20,632,829.95 60.85
电力、热力、燃气及水出产和供应
D 519,396.00 1.53
业
E 建筑业 828,397.00 2.44
F 批发和零卖业 745,743.00 2.20
G 交通运载、仓储和邮政业 723,332.00 2.13
H 住宿和餐饮业 61,555.00 0.18
I 信息传输、软件和信息工夫管行状 3,464,365.90 10.22
J 金融业 1,465,834.50 4.32
K 房地产业 367,667.00 1.08
L 租出和商务管行状 456,167.00 1.35
M 科学研究和工夫管行状 185,654.23 0.55
N 水利、环境和众人圭表料理业 180,171.00 0.53
O 住户办事、修理和其他管行状 - -
P 证实 32,298.00 0.10
Q 卫生和社会职责 41,027.00 0.12
R 文化、体育和文娱业 469,523.00 1.38
S 概述 3,456.00 0.01
悉数 31,660,251.58 93.37
本陈述期末未执有港股通股票。
占基金钞票净值比例
序号 股票代码 股票称号 数目(股) 公允价值(元)
(％)
本基金本陈述期末未执有债券。
信澳量化多因子羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度陈述
本基金本陈述期末未执有债券。
本基金本陈述期末未执有钞票撑执证券。
本基金本陈述期末未执有贵金属。
本基金本陈述期末未执有权证。
本基金本陈述期末未执有股指期货。
本基金未参与投资股指期货。
本基金未参与投资国债期货。
本基金本陈述期末未执有国债期货。
本基金未参与投资国债期货。
一年内受到公开驳倒、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券的刊行主体陈述期内莫得被监管部门立案造访，也莫得在陈述编
信澳量化多因子羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度陈述
制日前一年内受到公开驳倒、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同章程备选股票库的情形。
序号 称号 金额(元)
本基金本陈述期末未执有处于转股期的可养息债券。
本基金本陈述期末前十名股票中不存在通顺受限的情况。
由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项可能存在尾差。
§6 通达式基金份额变动
单元：份
信澳量化多因子羼杂（LOF） 信澳量化多因子羼杂（LOF）
神气
A C
陈述期期初基金份额总和 6,309,937.38 31,677,531.99
陈述期时代基金总申购份额 16,223.59 4,097,711.96
减：陈述期时代基金总赎回份
额
陈述期时代基金拆分变动份
- -
额
陈述期期末基金份额总和 5,909,990.62 28,374,767.74
§7 基金料理东谈主诳骗固有资金投老本基金情况
信澳量化多因子羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度陈述
基金料理东谈主本陈述期未诳骗固有资金投老本基金。
基金料理东谈主陈述期未诳骗固有资金投老本基金。
§8 影响投资者决策的其他迫切信息
陈述期内执有基金份额变化情况 陈述期末执有基金情况
执有基金份
投资
额比例达到
者类 序
或者跨越 期初份额 申购份额 赎回份额 执有份额 份额占比
别 号
区间
个东谈主 1 - - 27.87%
年 09 月 30 92 2
日
居品稀奇风险
（1）执有基金份额比例达到或跨越 20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；
（2）执有基金份额比例达到或跨越 20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；
（3）执有基金份额比例达到或跨越 20%的投资者大额赎回导致的赎回肯求延期办理的风
险；
（4）执有基金份额比例达到或跨越 20%的投资者大额赎回导致的基金钞票净值执续低于
无。
信澳量化多因子羼杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度陈述
备查文献存放于基金料理东谈主和/或基金托管东谈主的住所。
投资者可到基金料理东谈主和/或基金托管东谈主的办公场面、交易场面及网站免费查阅备查文献。
在支付工本费后，投资者可在合理时老实取得备查文献的复制件或复印件。
投资者对本陈述书如有疑问，可询查本基金料理东谈主。
客户办事中心电话：400-8888-118
网址：www.fscinda.com
信达澳亚基金料理有限公司
二〇二四年十月二十四日