软件龙头ETF: 招商中证全指软件往返型怒放式指数证券投资基金2024年第3季度答复

发布日期：2024-11-01 20:45 点击次数：67

招商中证全指软件往返型怒放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度答复基金经管东谈主：招商基金经管有限公司基金托管东谈主：华泰证券股份有限公司送出日历：2024 年 10 月 24 日招商中证全指软件往返型怒放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 §1 进犯教唆基金经管东谈主的董事会及董事保证本答复所载云尔不存在造作记录、误导性讲述或环节遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带背负。基金托管东谈主华泰证券股份有限公司根据本基金协议法则，于 2024 年 10 月 23 日复核了本答复中的财务标的、净值推崇和投资组合答复等内容，保证复核内容不存在造作记录、误导性讲述或者环节遗漏。基金经管东谈主应许以真诚信用、辛苦遵法的原则经管和利用基金钞票，但不保证基金一定盈利。基金的过往事迹并不代表其改日推崇。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本基金的招募诠释书。本答复中财务云尔未经审计。本答复期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金居品梗概基金简称招商中证全指软件 ETF 场内简称软件龙头 ETF 基金主代码 159899 往返代码 159899 基金运作形式往返型怒放式基金协议收效日 2021 年 6 月 18 日答复期末基金份额总数 300,977,729.00 份密致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪非常的最小投资标的化。本基金力图将日均追踪偏离度的十足值遏抑在本基金主要选定完全复制法，即完全按照标的指数的成份券组成偏执权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份券偏执权重的变动进行相应休养。但在因迥殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时，基金经管东谈主可选定包括成份券替代策略在内的其他指数投资技巧适当休养基金投资组合，以达到密致追踪标的指投资策略数的概念。迥殊情形包括但不限于：（1）法律法例的限制；（2）标的指数成份券流动性严重不及；（3）标的指数的成份券永恒停牌；（4）标的指数成份券进行配股或增发；（5）标的指数成份券派发现款股息；（6）标的指数编制方法发生变化；（7）其他可能严重放荡本基金跟踪标的指数的合理原因等。第 1 页共 12 页招商中证全指软件往返型怒放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度答复本基金力图将日均追踪偏离度的十足值遏抑在 0.2%以内，年化追踪非常遏抑在 2%以内。如因标的指数编制功令休养或其他身分导致追踪非常进步上述限制，基金经管东谈主应选定合理步伐幸免追踪非常进一步扩大。本基金其他主要投资策略包括：债券投资策略、钞票支握证券投资策略、繁衍品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、存托左证投资策略、可转念债券和可交换债券投资策略。事迹比拟基准中证全指软件指数收益率本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市集基金。本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要秉承完全风险收益特征复制策略追踪标的指数的推崇，其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征相同。基金经管东谈主招商基金经管有限公司基金托管东谈主华泰证券股份有限公司 §3 主要财务标的和基金净值推崇单元：东谈主民币元主要财务标的答复期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）注：1、上述基金事迹标的不包括握有东谈主认购或往返基金的各项用度，计入用度后实质收益水平要低于所列数字；益)扣除干系用度和信用减值失掉后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动收益。份额净值增事迹比拟基份额净值增事迹比拟基阶段长率圭臬差准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 第 2 页共 12 页招商中证全指软件往返型怒放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度答复昔日三个月 27.14% 2.72% 27.13% 2.77% 0.01% -0.05% 昔日六个月 7.71% 2.37% 6.64% 2.41% 1.07% -0.04% 昔日一年 -13.11% 2.33% -14.89% 2.37% 1.78% -0.04% 昔日三年 -25.26% 2.08% -29.74% 2.11% 4.48% -0.03% 自基金协议 -31.13% 2.03% -37.02% 2.07% 5.89% -0.04% 收效起于今益率变动的比拟 §4 经管东谈主答复任本基金的基金司理证券姓名职务期限从业诠释任职日历离任日历年限女，硕士。2012 年 1 月加入招商基金管理有限公司，曾任 ETF 专员，协助指数类基金居品的投资经管责任，及上证消本基金费 80 往返型怒放式指数证券投资基金、苏燕青基金经 - 12 招商上证消耗 80 往返型怒放式指数证券月 18 日理投资基金辘集基金、招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金、招商沪深 300 高贝塔指数证券投资基金、招商中证全指证券公司指数证券投资基金、招商富第 3 页共 12 页招商中证全指软件往返型怒放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度答复时中国 A-H50 指数型证券投资基金（LOF）、招商上证港股通往返型怒放式指数证券投资基金、招商中证全指医疗器械往返型怒放式指数证券投资基金、招商创业板大盘往返型怒放式指数证券投资基金辘集基金基金司理，现任深证电子信息传媒产业(TMT)50 往返型怒放式指数证券投资基金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 往返型怒放式指数证券投资基金辘集基金、招商创业板大盘往返型怒放式指数证券投资基金、招商中证全指软件往返型怒放式指数证券投资基金、招商中证科创创业 50 往返型怒放式指数证券投资基金、招商中证科创创业 50 往返型怒放式指数证券投资基金辘集基金、招商中证消耗电子主题交易型怒放式指数证券投资基金、招商沪深 300 增强策略往返型怒放式指数证券投资基金、招商中证香港科技往返型开放式指数证券投资基金（QDII）、招商中证云缱绻与大数据主题往返型怒放式指数证券投资基金、招商中证全球中国互联网往返型怒放式指数证券投资基金（QDII）、招商中证消耗电子主题往返型怒放式指数证券投资基金辘集基金、招商中证全指软件往返型怒放式指数证券投资基金发起式辘集基金、招商中证半导体产业往返型怒放式指数证券投资基金、招商中证半导体产业往返型怒放式指数证券投资基金发起式辘集基金、招商中证香港科技往返型怒放式指数证券投资基金发起式辘集基金（QDII）、招商沪深 300 往返型怒放式指数证券投资基金、招商中证云缱绻与大数据主题往返型怒放式指数证券投资基金发起式辘集基金基金司理。注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金协议收效日，后任基金司理的任职日历以及历任基金司理的离任日历为公司干系会议作出决定的公告（收效）日历；东谈主员及从业东谈主员监督经管概念》中对于证券从业东谈主员限制的干系法则。第 4 页共 12 页招商中证全指软件往返型怒放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度答复基金经管东谈主声明：在本答复期内，本基金经管东谈主严格征服《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作经管概念》等关联法律法例偏执各项实施准则的法则以及本基金的基金协议等基金法律文献的商定，本着真诚信用、辛苦遵法的原则经管和运用基金钞票，在严格遏抑风险的前提下，为基金握有东谈主谋求最大利益。本答复期内，基金运作合座正当合规，无毁伤基金握有东谈主利益的活动。基金的投资限制以及投资运作合适有关法律法例及基金协议的法则。基金经管东谈主已耕作较完善的议论方法和投资决议经过，确保各投资组合享有刚正的投资决议契机。基金经管东谈主耕作了统共组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库耕作、爱戴才调。基金经管东谈主领有健全的投资授权轨制，明确投资决议委员会、投资组合司理等各投资决议主体的职责和权限折柳，投资组合司理在授权限制内不错自主决议，进步投资权限的操作需要经过严格的审批才调。基金经管东谈主的干系议论收尾向里面统共投资组合开放，在投资议论层面不存在各投资组合间不刚正的问题。基金经管东谈主严格遏抑不同投资组合之间的同日反向往返，严格辞谢可能导致不刚正交易和利益输送的同日反向往返。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向往返，基金经管东谈主条款干系投资组合司理提供决议依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的组成比例进行投资的组合等之外。本答复期内，本基金各项往返均严格按照干系法律法例、基金协议的关联要务本质，公司统共投资组合参与的往返所公开竞价同日反向往返成交较少的单边往返量进步该证券当日成交量的 5%的往返共有 11 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向往返。答复期内未发现存可能导致不刚正往返和利益输送的环节终点往返活动。答复期内，战略端一经处于稳增长、宽货币景色，经济呈现弱复苏，主要国内需求相对较弱。答复期内 7 至 8 月份 A 股合座荡漾下行，9 月下旬运行行情快速抬升，申万 31 个行业齐呈高潮态势，其中非银金融、房地产、商贸零卖、社会事迹、缱绻机行业涨幅居前。本基金追踪的标的指数中证全指软件指数高潮 27.13%。对于本基金的运作，答复期内仓位相对较高，紧跟指数推崇。第 5 页共 12 页招商中证全指软件往返型怒放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度答复答复期内，本基金份额净值增长率为 27.14%，同时事迹基准增长率为 27.13%。答复期内，本基金未发生贯穿二十个责任日出现基金份额握有东谈主数目不悦二百东谈主或者基金钞票净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合答复金额单元：东谈主民币元序号花样金额（元）占基金总钞票的比例（%）其中：股票 204,595,178.61 94.27 其中：债券 - - 钞票复古证券 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融钞票注：此处的股票投资项含可退替代款估值升值。金额单元：东谈主民币元代码行业类别公允价值（元）占基金钞票净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - 电力、热力、燃气及水坐褥和 D - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零卖业 - - G 交通输送、仓储和邮政业 - - 第 6 页共 12 页招商中证全指软件往返型怒放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技巧服 I 185,414,878.82 89.46 务业 J 金融业 18,779,746.00 9.06 K 房地产业 - - L 租借和商务事迹业 - - M 科学议论和技巧事迹业 - - N 水利、环境和专家设施经管业 - - O 住户事迹、修理和其他事迹业 - - P 解释 - - Q 卫生和社会责任 - - R 文化、体育和文娱业 - - S 笼统 - - 共计 204,194,624.82 98.52 金额单元：东谈主民币元代码行业类别公允价值（元）占基金钞票净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 260,268.36 0.13 电力、热力、燃气及水坐褥和 D - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零卖业 - - G 交通输送、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技巧服 I 132,065.79 0.06 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租借和商务事迹业 - - M 科学议论和技巧事迹业 8,219.64 0.00 N 水利、环境和专家设施经管业 - - O 住户事迹、修理和其他事迹业 - - P 解释 - - Q 卫生和社会责任 - - R 文化、体育和文娱业 - - S 笼统 - - 共计 400,553.79 0.19 本基金本答复期末未握有港股通投资股票。第 7 页共 12 页招商中证全指软件往返型怒放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度答复投资明细金额单元：东谈主民币元占基金钞票净值序号股票代码股票称呼数目（股）公允价值（元）比例（％）投资明细金额单元：东谈主民币元占基金钞票序号股票代码股票称呼数目（股）公允价值（元）净值比例（％）本基金本答复期末未握有债券。本基金本答复期末未握有债券。投资明细本基金本答复期末未握有钞票复古证券。第 8 页共 12 页招商中证全指软件往返型怒放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度答复细本基金本答复期末未握有贵金属。本基金本答复期末未握有权证。本基金本答复期末未握有股指期货合约。本基金投资股指期货将根据风险经管的原则，以套期保值为概念，主要选定流动性好、往返活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，已毕经管市集风险和改善投资组合风险收益特点的概念。本基金参与国债期货投资是为了有用遏抑债券市集的系统性风险，本基金将根据风险经管原则，以套期保值为主要概念，戒指利用国债期货晋升投资组合运作着力。在国债期货投资过程中，基金经管东谈主通过对宏不雅经济和利率市集走势的分析与判断，并充分接洽国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过钞票竖立，严慎进行投资，以休养债券组合的久期，镌汰投资组合的合座风险。本基金本答复期末未握有国债期货合约。本基金本答复期未握有国债期货合约。答复期内基金投资的前十名证券除三六零（证券代码 601360）、同花顺（证券代码公开非难、处罚的情形。第 9 页共 12 页招商中证全指软件往返型怒放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度答复根据发布的干系公告，该证券刊行东谈主在答复期内因未如期陈说税款，屡次受到监管机构的处罚。根据 2024 年 4 月 22 日发布的干系公告，该证券刊行东谈主因未如期陈说税款被国度税务总局上海市浦东新区税务局第二十一税务所责令改正。对上述证券的投资决议才调的诠释：本基金为指数型基金，因复制指数被迫握有，上述证券的投资决议才调合适干系法律法例和公司轨制的条款。本基金投资的前十名股票莫得超出基金协议法则的备选股票库，本基金经管东谈主从轨制和经过上条款股票必须先入库再买入。金额单元：东谈主民币元序号称呼金额（元）本基金本答复期末未握有处于转股期的可转念债券。本基金本答复期末指数投资前十名股票中不存在通顺受限的情况。金额单元：东谈主民币元通顺受限部分的占基金钞票净值通顺受限情况说序号股票代码股票称呼公允价值（元）比例（%）明第 10 页共 12 页招商中证全指软件往返型怒放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度答复 §6 怒放式基金份额变动单元：份答复期期初基金份额总数 281,977,729.00 答复期时间基金总申购份额 129,000,000.00 减：答复期时间基金总赎回份额 110,000,000.00 答复期时间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 答复期期末基金份额总数 300,977,729.00 §7 基金经管东谈主利用固有资金投成本基金情况本答复期内基金经管东谈主无利用固有资金投成本基金的情况。本答复期内基金经管东谈主无利用固有资金投成本基金的往返明细。立的文献；招商基金经管有限公司地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号第 11 页共 12 页招商中证全指软件往返型怒放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度答复上述文献可在招商基金经管有限公司互联网站上查阅，或者在商业时刻内到招商基金经管有限公司查阅。投资者对本答回音如有疑问，可谈论本基金经管东谈主招商基金经管有限公司。客户事迹中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金经管有限公司第 12 页共 12 页

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