东海祥龙LOF: 东海祥龙活泼建立搀和型证券投资基金(LOF)2024年第3季度叙述
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东海祥龙活泼建立搀和型证券投资基金
(LOF)
基金管制东说念主：东海基金管制有限拖累公司
基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司
叙述送出日历：2024 年 10 月 24 日
东海祥龙活泼建立搀和型证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度叙述
要紧教导
基金管制东说念主的董事会及董事保证本叙述所载贵寓不存在乖张纪录、误导性述说或要紧遗漏，
并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担个别及连带拖累。
基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司证据本基金合同规则，于 2024 年 10 月 18 日复核了本
叙述中的财务主见、净值发扬和投资组合叙述等内容，保证复核内容不存在乖张纪录、误导性陈
述或者要紧遗漏。
基金管制东说念主得意以憨厚信用、奋勉尽职的原则管制和应用基金金钱，但不保证基金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其改日发扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募阐发书。
本叙述中财务贵寓未经审计。
本叙述期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。
§2 基金居品简略
基金简称 东海祥龙搀和(LOF)
场内简称 东海祥龙 LOF
基金主代码 168301
基金运作面貌 上市协议型绽放式（LOF）
基金合同成效日 2016 年 12 月 21 日
叙述期末基金份额总数 11,901,855.60 份
投资主见 本基金将在严格抵制风险的前提下，充分挖掘和利用市蚁合潜在
的投资契机，力图终了基金金钱的永恒领路升值。
投资策略 本基金投资策略主要包括：1、类别金钱建立策略；2、股票投资
策略；3、股指期货投资策略；4、国债期货投资策略；5、债券投
资策略；6、权证投资策略；7、金钱支执证券投资策略；8、中小
企业私募债券投资策略。
事迹比拟基准 本基金的事迹比拟基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中债详尽
指数收益率×50%
风险收益特征 本基金是搀和型基金，其预期收益及风险水平高于货币市集基
金、债券型基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预
期收益的基金品种。
基金管制东说念主 东海基金管制有限拖累公司
基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务主见和基金净值发扬
单元：东说念主民币元
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主要财务主见 叙述期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
注：
（1）所述基金事迹主见不包括执有东说念主认购或交游基金的各项用度，计入用度后本体收益水平
要低于所列数字。
（2）本期已终了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相干用度后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值变动收益。
事迹比拟基
净值增长率 净值增长率 事迹比拟基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 法式差② 准收益率③
准差④
曩昔三个月 3.37% 0.58% 8.10% 0.76% -4.73% -0.18%
曩昔六个月 1.47% 0.52% 7.55% 0.61% -6.08% -0.09%
曩昔一年 -10.30% 0.68% 6.58% 0.54% -16.88% 0.14%
曩昔三年 -36.22% 0.97% -5.42% 0.54% -30.80% 0.43%
曩昔五年 -20.04% 1.37% 9.08% 0.58% -29.12% 0.79%
自基金合同
-15.22% 1.18% 20.31% 0.58% -35.53% 0.60%
成效起于今
率变动的比拟
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注：本基金基金合同成效日为 2016 年 12 月 21 日，本基金转型日历为 2018 年 6 月 22 日，图示日
期为 2016 年 12 月 21 日至 2024 年 09 月 30 日。
无。
§4 管制东说念主叙述
任本基金的基金司理期限 证券从业
姓名 职务 阐发
任职日历 离任日历 年限
国籍：中国。产业经济学专科硕士，曾
任职于海通证券股份有限公司接洽所分
析师，中银国外证券股份有限公司金钱
本基金的
管制板块接洽与交游部接洽员，2021 年
基金经
理、研发 2021 年 9 月
李珂 - 13 年 不雅策略首席接洽员、基金司理。2021 年
策略部宏 13 日
不雅策略首
合型证券投资基金和东海祥龙活泼建立
席接洽员
搀和型证券投资基金（LOF）基金司理，
合型发起式证券投资基金基金司理。
国籍：中国。工学硕士，曾任职于国联
证券接洽所电子行业接洽员、东吴证券
本基金的 2024 年 8 月
张立新 - 8年 接洽所电子行业接洽员、中银国外证券
基金司理 21 日
股份有限公司金钱管制板块接洽与交游
部电子行业接洽员。2021 年 6 月加入东
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海基金，现任职权投资部总司理助理
（主执使命）、基金司理。2022 年 9 月 6
日起担任东海中枢价值精选搀和型证券
投资基金、东海科技能源搀和型证券投
资基金的基金司理；2022 年 12 月 30 日
起担任东海中证社会发展安全产业主题
指数型证券投资基金的基金司理；2023
年 8 月 15 日起担任东海数字经济搀和型
发起式证券投资基金的基金司理；2024
年 8 月 21 日起担任东海祥龙活泼建立混
合型证券投资基金(LOF)的基金司理。
注：
（1）此处的任职日历、下野日历均指公司作念出决定之日，若该基金司理自基金合同成效日起
即任职，则任职日历为基金合同成效日；
（2）证券从业的含义降服行业协会相干规则。
本叙述期内，基金司理未兼任其他私募金钱管制计议投资司理。
本叙述期内，本基金管制东说念主严格盲从《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有
关王法和其他经营法律法例的规则，严格解雇本基金基金合同，本着憨厚信用、奋勉尽职的原则
管制和应用基金金钱，在严格抵制风险的基础上，为基金份额执有东说念主谋求最大利益。本叙述期
内，本基金运作正当合规，无毁伤基金份额执有东说念主利益的行径。
公司平正交游轨制适用于通盘投资品种，以及通盘投资管制行径，涵盖授权、接洽分析、投
资决策与引申、交游引申、事迹评估等投资管制行径各才智，从接洽、投资、交游合规性监控，
发现可疑交游立即叙述，并由风险管制部庄重对平正交游情况进行如期和不如期评估。公司通盘
接洽恶果对公司所管制的通盘居品平正绽放，基金司理严格盲从平正、平正、零丁的原则下达投
资指示，通盘投资指示在中央交游室蚁集引申，投资交游经过平正平正，投资交游监控相接于整
个投资经过。
本叙述期内，投资交游监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益运送等抗击正交游行
为，平正交游轨制举座引申情况高超。
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证据中国证监会《证券投资基金管制公司平正交游轨制勾通主见》，公司制定了平正交游制
度和相配交游监控确定，同期加强对组合间同向交游和同日反向交游的监控和查验。公司利用公
平交游分析系统，对组合间不同时期窗口下的同向交游主见进行执续监控，并如期对组合间的同
向交游分析。公司退却组合内的同日反向交游，严格抵制组合间的同日反向交游，对袭取量化投
资策略的组合以及竣工按照经营指数的组成比例进行证券投资的组合与其他组合间发生的同日反
向交游进行监控和分析。本叙述期内基金管制东说念专揽理的通盘投资组合参与的交游所公开竞价同日
反向交游成交较少的单边交游量格外该证券当日总成交量 5%的交游次数为 0 次。
本叙述期内，各组合投资交游未发现相配情况。
台权贵提振了成本市集信心，风险偏好赶紧抬升，职权指数快速拉升，债券金钱阶段性调度。权
益市集 5 月起轰动调度，至 9 月市集换手率创年内新低，两融余额执续削弱，股债风险溢价至历
史底部；9 月 24 日一排两会召开新闻发布会表态积极，市集心情触底反弹，成交量赶紧放大，
职权市集估值迷惑。
基本面方面，中不雅数据闪现二季度以来的基本面迷惑际遇挑战，好意思国大选不确定性加多，好意思
国做事和通胀数据也给外需带来不确定性；好意思联储 9 月如期降息，随后一排两会召开新闻发布会
开释宽松信号。
咱们以为，从 5 月 17 日地产战略积极表态到 9 月 24 日一排两会新闻发布会表态，成本市集
将在较长时期处于较为谦和宽松的监管环境；从战略和监管角度来看，咱们关于 A 股市集保执乐
不雅积极的心态。权衡后市，咱们以为战略预期要紧性继续培植，内需相较外需将在改日数个季度
更为重要。三季度末咱们举座提高职权仓位，景仰大金融，阶段性饶恕地产相干战略及基本面数
据及超跌标的的补涨契机；关于基本面逻辑相沿的标的，保执高度饶恕。
限定本叙述期末，基金份额净值为 0.8478 元，本叙述期基金份额净值增长率为 3.37%，同期
事迹比拟基准收益率为 8.10%。
本叙述期内，本基金未出现连气儿 20 个使命日基金份额执有东说念主数目动怒 200 东说念主的情形。
本叙述期内，本基金金钱净值均低于 5000 万元。本基金出现连气儿 60 个使命日基金金钱净值
低于 5000 万元的情形，本基金管制东说念主已向中国证监会叙述本基金的科罚决策。本基金管制东说念主将
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执续饶恕本基金金钱净值情况，并将严格按照经营法例的条目对本基金进行监控和操作。
§5 投资组合叙述
占基金总金钱的比例
序号 神志 金额（元）
（%）
其中：股票 4,754,967.00 46.68
其中：债券 2,360,611.00 23.18
金钱支执证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
占基金金钱净值比
代码 行业类别 公允价值（元）
例（%）
A 农、林、牧、渔业 41,679.00 0.41
B 采矿业 461,354.00 4.57
C 制造业 1,546,124.00 15.32
D 电力、热力、燃气及水坐褥和供
应业 228,220.00 2.26
E 建筑业 126,639.00 1.25
F 批发和零卖业 - -
G 交通运载、仓储和邮政业 382,215.00 3.79
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息本领服务
业 224,938.00 2.23
J 金融业 1,545,142.00 15.31
K 房地产业 - -
L 租出和商务服务业 114,880.00 1.14
M 科学接洽和本领服务业 83,776.00 0.83
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N 水利、环境和内行步履管制业 - -
O 住户服务、修理和其他服务业 - -
P 讲解 - -
Q 卫生和社会使命 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 详尽 - -
悉数 4,754,967.00 47.12
本基金本叙述期末未执有港股通股票。
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金金钱净值比例（%）
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金金钱净值比例（%）
其中：战略性金融债 - -
序号 债券代码 债券称呼 数目（张） 公允价值（元） 占基金金钱净值比例（%）
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明细
本基金本叙述期末未执有金钱支执证券。
本基金叙述期末未执有贵金属投资。
本基金叙述期末未执有权证。
本基金叙述期末未执有股指期货。
本基金本叙述期末未执有股指期货。
本基金本叙述期末未执有国债期货。
本基金叙述期末未执有国债期货。
本基金本叙述期末未执有国债期货。
在叙述编制日前一年内受到公开数落、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的刊行主体中，招商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司出
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目下叙述编制日前一年内受到公开数落、处罚的情况。
本基金对上述主体刊行的相干证券的投资决策表率相宜相干法律法例及基金合同的条目。除
上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的刊行主体本期莫得出现被监管部门立案走访，或在
叙述编制日前一年内受到公开数落、处罚的情形。
叙述期内，本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规则的备选股票库以外的股票。
序号 称呼 金额（元）
序号 债券代码 债券称呼 公允价值（元） 占基金金钱净值比例（%）
本基金本叙述期末前十名股票中不存在运动受限股票。
由于四舍五入的原因公允价值占基金金钱净值的比例分项之和与悉数可能有尾差。
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§6 绽放式基金份额变动
单元：份
叙述期期初基金份额总数 12,462,973.11
叙述期时期基金总申购份额 106,043.38
减：叙述期时期基金总赎回份额 667,160.89
叙述期时期基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
叙述期期末基金份额总数 11,901,855.60
§7 基金管制东说念主应用固有资金投成本基金情况
本叙述期，本基金管制东说念主未执有本基金份额。
本叙述期，本基金管制东说念主未应用固有资金投成本基金。
§8 影响投资者决策的其他要紧信息
本叙述期内，不存在单一投资者执有基金份额比例达到或者格外 20%的情况。
本叙述期内，不存在影响投资者决策的其他要紧信息。
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基金管制东说念主、基金托管东说念主处。
投资者可登录基金管制东说念主网站（www.donghaifunds.com）查阅，或在买卖时期内至基金管制
东说念主理公场所查阅。
投资者对本叙述如有疑问，可拨打基金管制东说念主客户服务热线电话：400-959-5531 参议相干
信息。
东海基金管制有限拖累公司
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